FRM考试科目有哪些？2024年备考必看！

2025-02-17 19:13:21 发布

FRM考试科目有哪些？2024年备考必看！，，想考FRM但不知道具体考什么？FRM作为全球认可的金融风险管理认证，其考试内容覆盖了广泛的金融领域。从基础的风险管理概念到复杂的衍生品定价模型，每一部分都至关重要。不了解考试科目就盲目备考，可能会浪费大量时间和精力！本文将详细解析FRM考试的各级别科目及重点内容，助你科学规划学习路径，轻松通过考试~

哈喽小伙伴们👋，我是你们的小红书超头部教育知识达人——小林老师！今天来聊聊让很多金融小白头疼的问题：FRM考试到底考哪些科目？作为一名资深FRM讲师，我带过上千名学员成功拿下证书，深知大家在备考过程中容易踩的“坑”。接下来我会用通俗易懂的语言+生动案例，带你快速掌握FRM考试的核心知识点！记得点赞收藏哦~🎉

一、【FRM一级考试科目】基础知识打牢，理解风险管理框架

FRM一级主要考察考生对风险管理的基本理论和工具的理解。以下是具体的考试科目：
✅ Foundations of Risk Management（风险管理基础）：占比约20%。
这部分内容涵盖了风险管理和金融市场的基本概念，比如市场风险、信用风险和操作风险等。还会涉及一些经典的学术理论，例如现代投资组合理论（Modern Portfolio Theory）。举个例子，你知道CAPM模型中的β值代表什么吗？它表示资产相对于市场的波动性，是衡量系统性风险的重要指标！💡

✅ Quantitative Analysis（数量分析）：占比约20%。
数量分析是FRM考试中非常重要的部分，主要涉及概率统计、回归分析和时间序列建模等内容。这部分需要一定的数学基础，但不用担心，大部分公式都有现成的Excel模板可以套用！比如计算VaR（Value at Risk）时，我们可以使用正态分布假设简化问题。一个有趣的事实是，VaR曾被沃伦·巴菲特称为“灾难指标”，因为它无法预测极端事件的发生概率。😅

✅ Financial Markets and Products（金融市场与产品）：占比约30%。
这里会深入探讨各种金融工具，包括股票、债券、外汇和衍生品。尤其是衍生品部分，如期权、期货和掉期合约，是考试的重点之一。记住Black-Scholes模型的公式了吗？虽然看起来复杂，但只要掌握了核心逻辑，其实并不难！😉

✅ Valuation and Risk Models（估值与风险模型）：占比约30%。
估值方法和风险模型是实际工作中最常用的技能之一。比如如何用蒙特卡洛模拟法预测未来现金流？或者如何利用压力测试评估银行资本充足率？这些问题都需要结合理论与实践来解答。建议多做历年真题，熟悉出题套路！📚

二、【FRM二级考试科目】进阶提升，聚焦风险管理策略

FRM二级更注重高级风险管理技术和实际应用，适合有一定经验的从业者或希望深耕金融领域的考生。以下是主要科目：
✅ Market Risk Measurement and Management（市场风险管理与测量）：占比约20%。
市场风险是金融机构面临的最大挑战之一。这里会讨论如何构建有效的风险管理系统，以及如何应对流动性危机等问题。比如，在2008年金融危机期间，雷曼兄弟就是因为过度依赖杠杆而导致破产。这个案例值得我们深思！🤔

✅ Credit Risk Measurement and Management（信用风险管理与测量）：占比约20%。
信用风险是指借款人可能违约导致损失的可能性。这部分会介绍如何评估借款人的信用等级，并设计相应的对冲策略。CDS（信用违约掉期）就是一个典型的工具，类似于为贷款购买保险。不过要小心，这种工具也可能引发新的风险！⚠️

✅ Operational and Integrated Risk Management（操作风险与综合风险管理）：占比约20%。
操作风险是指由于内部流程、人员或系统故障等原因造成的损失。近年来，随着金融科技的发展，这一领域变得越来越重要。比如黑客攻击、数据泄露等事件都会对企业造成巨大影响。因此，建立完善的风险防控机制尤为重要！🔒

✅ Risk Management and Investment Management（投资组合管理与风险管理）：占比约15%。
投资组合管理的目标是在风险和收益之间找到最佳平衡点。这里会涉及资产配置、分散化投资等策略。一个经典的例子是Harry Markowitz提出的均值-方差优化模型，至今仍被广泛应用于实践中。🎯

✅ Current Issues in Financial Markets（金融市场当前热点问题）：占比约5%。
最后一部分关注当前金融市场中的新兴趋势和热点话题，比如ESG（环境、社会和治理）、数字货币和区块链技术等。这些内容虽然占比不大，但却是展示你专业素养的好机会！🌍